過去記事を見てもらえればわかりますが、過去に私はFXシステムトレードを含めた自動売買でコテンパンにやられています。
このため、完全に裁量トレードにシフトしていたのですが、どうしても自分の作業時間（トレード時間）は本業の労働時間や雑用を除いた帰宅後と休日の時間に限られてしまいます。
やはり自分の代わりに働いてくれるシステムトレードは魅力的で、なんとか自動販売機的な収入をゲットしたいという思いはずっと根底にありました。
あるきっかけからもう一度システムトレードによる自動売買に挑戦することにしました。
しかし、前回とは違うのは、これまでは自動売買を使って不労所得を得たい、つまり、楽をしたいという甘い考えだったのですが、今回は本気で自動販売機的な副収入を作ることを目的にしていて、楽をしたいからという甘い気持ちはなく、失敗するリスクを理解した上で真剣に収入源を作ることに取り組んだ点です。
なので、しっかり監視しながら分析を行いつつ、うまくいかなければ撤退を視野に入れて取り組みました。あと、今回のFX自動売買を再開するきっかけが、BigbossのMASSシステムによる運用を試してみたいという思いからでした。
BigBoss MASS システムとは
FXのブローカーであるBigBossでは、MASSシステムという自動売買システムを使うことができます。MASSシステムは、コピートレードではありますが、これまでのMAMやPAMとは違って、自分でコピートレードの開始や停止を行うことができます。
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さらにPAMとMAMMと違うところは、ポジションを手動で決済できて、ロットも自分で調整できる点です。なので、トレードをコピーできる上に、裁量で手動でも操作できるという、よいとこどりをしたシステムなのです。
実際のMASSシステムの設定画面はこちらになります。
動作設定をオン／オフすればコピートレードを開始したり停止したりできます。基本ロット倍率の設定を変えることで、取引ロットの大きさを調節することもできます。
また、高度な設定では、そのときの残高に応じて自動でロットを調節してくれる機能もあります。
もちろん、MASSシステムを搭載したサーバー上で動作するので、自分のPCを24時間稼働させておく必要はなく、EAをオンにしたらMASSシステムのサーバー上で24時間稼働してくれます。
BigBoss MASS でのEA運用報告
BigBoss MASSシステムで運用するEAは、過去記事でも登場した望月こうせい氏の紹介でT2さんから購入しました。
過去記事で書いていますが、望月氏の塾に入らせてもらったのをきっかけに、望月氏の提供するサービスを利用させていただくようになりました。
T2さんは、トレーダーから依頼されたEAを作る会社で、これまでに作成してきた自動売買EAの中で優秀なEAを特別に使用できるというオファーに申し込みました。
EA-X5の運用成績
初めて購入したMASSシステムのEAを仮にEA-X5という名前で成績を報告していきます。EA-X5は、当初平均月利30％余りの驚異的なバックテストの成績を叩き出したEAで、単月ではマイナスを出す月もありましたが、年間トータルで見ると高いパフォーマンスを記録しました。
当時、T2さんがEA-X5よりも前に販売していたEAがしっかり利益を出していたという実績を知っていたので、今回のEA-X5に期待したことと、BigBossのMASSシステムを使ってみたいという思いから購入する決断をしました。
EA-X5は、6通貨ペア１分足と５分足でトレードするEAでした。過去８年間のバックテストで平均月利30％余りを叩き出し、月によっては80%越えという驚異的な数字を記録しています。
ただ、単月で見るとマイナスになっている月も年に２回程度あり、長期運用を前提とした年間トータルでプラスにすることを目指したEAになります。
最低運用資金は10万円ですが、期待をこめて30万円から運用を開始しました。運用を開始した当初はプラスになり好調だったのですが、ゴールデンウィークを境に徐々にマイナスを積み重ねていくようになります。
グラフを見てもらえればわかりますが、次第にマイナスになっていっているのがわかります。平均月利30％を叩き出した結果は、あくまでもバックテストの結果なので、過去のデータに基づいています。
期間は８年と長期間のバックテストデータにはなりますが、実際にフォワードで運用してみるとダメダメだったという話はよくあることです。
だんだんと資金が減っていくので、なんとかプラスにしようと手動決済をして、裁量で損切りもしたのですが、これが逆効果で実際の成績よりもさらに資金を減らしてしまうという悪循環に陥り、結局、最終的に30万円あった資金を半減させてトレードを終了することになりました。
数ヵ月運用してもEA-X5の成績が回復することはなく、運用していた一部の人からきついクレームもありましたが、T2さんは逃げずにしっかり対応されている姿勢を見て、もう少しMASSシステムの運用を継続してみることにしました。
過去記事でも書きましたが、私は過去にEAによるコピートレードで大損をしています。そして、販売者がいつの間にか連絡なしに逃げていたことがありました。
そのような苦い経験があるので、T2さんは運用成績がマイナスになって失敗していても、逃げずに対応されている姿勢は逆に信頼できると感じました。
EA-X5で成績が振るわなかったこともあり、T2さんから代替のEAとしてEA-X4（仮）の提案があったので、迷わずすぐに購入しました。
このEA-X4もBigBossのMASSシステムで稼働するEAになります。
EA-X4の運用成績
次に購入したEAを仮にEA-X4という名前で成績を報告していきます。EA-X4は、当初EA-X5と同時並行で運用していたのですが、EA-X5の成績がふるわないので、ある時期にばっさりEA-X5は止めて、EA-X4のみで運用することにしました。
EA-X4は平均月利8％程度とEA-X5の30％と比べると少ない利益率です。しかし、EA-X5で失敗した教訓から利益率は低くても、運用成績が安定しているEAを採用すべきだと判断しました。
EA-X4はバックテストではなく、半年間、実際に運用したフォワードテストのデータなので、EA-X5のような失敗にはなりにくいと考えました。
また、利益率も平均月利8％は、一般的に考えても十分に高い数値と言えます。
EA-X4は8通貨ペアで取引を行い、ナンピンを使ったトレードスタイルになります。
正直、私は過去にナンピンのコピートレードで失敗しているので、使うことにためらいはありましたが、普通のナンピンではなく、ナンピン幅を自動で調節したり、値動きによって注文をスライドさせたり、相場を分析する高機能なナンピンする機能だったので、望月こうせいさんを信頼して使ってみることにしました。
資金はEA-X5での失敗があったので、リスクを抑える意味で運用最低資金の10万円からのスタートにしました。
EA-X4は、ナンピンを使用するので一抹の不安はあったものの、運用を開始するとコツコツと資金を増やして順調に資金が増えていきました。
そして、ある日、資金を確認したら、いきなり２倍に増えていました。EA-X4は、利益を伸ばせるときは利益確定を調整する機能があり、相場の状況によって大きく利益を取る仕様になっています。
これで一気に資金が２倍に増えました。そこで、基本ロット倍率も資金に合わせて上げ、その後もまたコツコツと資金を増やしていきました。
しかし、相場には完璧とか100％は存在しません。その後、１つの通貨ペアで大きな下降トレンドが発生し、ずっと価格が下がり続けました。
EA-X4は、ナンピン幅を調節したり、利益幅を大きく取ったりしますが、EA-X4の許容度を超える大きな一方向への値動き、つまり、暴落や暴騰をすると大きな含み損を抱えてしまいます。
あるとき、60％近い含み損を記録したものの、価格が戻り最終的にはプラスで利確したので、事なきをえましたが、EA-X4の弱点を垣間見ることとなります。
私は裁量トレードも勉強しているので、大きく価格が一方向へ動いたトレンドの後は、価格が大きく戻る確率が高いことを知っていたので、含み損が大きくなってもポジションを保有し続けて耐えましたが、運用している人の中には精神的に耐えられず、損切りした人もいたようです。
ただ、そう何度も暴落や暴騰は起きないだろうと、そのまま運用を続けていたのですが、１ヵ月後に再びNZD/USDで暴落が発生してしまいます。
結果、どんどん含み損はふくらんでいき、運営側が設定していた推奨のロット倍率で計算したとき、含み損が資金の90％までに上がる状態になりました。
私は、資金に対してロット倍率を低めに設定していたので、含み損に耐えきれましたが、強気にロット倍率を上げていた運用者は強制ロスカットで資金が飛んで破綻したのではないかと推測されます。
さすがに、資金の90％の含み損から回復するのは、厳しいかなとは思ったのですが、BigBossはゼロカットシステムを採用しているのでマイナスにはならないこと、大きなトレンドが起きた後は価格が大きく戻ることがわかっていたので、最悪、強制ロスカットになる覚悟を決めて放置して待ちました。
１週間程度待っていたら、しだいに価格が戻り始め、最終的には再びプラスに転じ、利確して終了することになり、ホッと安堵することができましたが、含み損を抱えすぎるとさすがに精神的にきついですね。
今回は、なんとか価格が戻り利益確定できましたが、相場に絶対はないので、いつか価格が戻らないということがありえます。
たとえ、イレギュラーな相場であったとしても、含み損が推奨の資金量で90％まで増えるのは、危険すぎるので、これをもってEA-X4の運用を止めることにしました。
最終的な損益
EA-X5では30万円が半減し15万円になり運用を中止しました。その代わりに運用したEA-X4では、最終的には資金が３倍になり10万円が30万円になり、EA-X5の損失をカバーした上に5万円程度利益を残してくれました。
最終的にはトレードベースではプラスに終わり成功と言えますが、ただEAの購入費用を考慮しておらず、EAの購入費用も含めると最終的にはマイナスになります。
EA-X4に関しては、ナンピンの弱点であるボラティリティが想定以上に大きくなると含み損が大きくなるという弱点はあるものの、ナンピンを使うEAとしては十分に優秀で、通常の相場では十分に力を発揮してくれるEAでした。
EAの自動売買をする上で、大切なことは大きな含み損を抱えたからといって、すぐに損切りしてはいけないという教訓を得ました。もちろん、裁量の知識で理論として裏付けがあることが前提です。
含み損があると精神的に居心地も悪く、神経をすり減らしてしまいますが、それでも、覚悟を決めて一定期間は耐えることが大切です。そのうちに価格が戻る場合があるからです。
そして、なるべくなら手動決済は控えるようにしたほうが結果としてよいケースが多いですし、そもそも手動で裁量を入れることは、EAで自動売買する意味がなくなってしまいます。緊急事態のとき以外は、できるだけEAに任せることが大切です。
あと、自動売買をする場合は、Bigbossのようなゼロカットシステムを採用した口座にある資金以上に損失がでないFX会社でEAを運用することは必須です。追証があるようなFX会社でのFX自動売買はリスクが高いのでしてはいけません。
T2さんは、結果が悪くても逃げずにしっかりサポートしたり、経済指標やアラームを流して注意喚起をしたりと、しっかり対応していただけているので信頼しています。
もちろん、投資は結果がすべてです。資金がマイナスになってしまっては本末転倒ではありますが、私自身がどう采配するが重要なので、EAを停止したり、入れ替えたりしながら、パラメーターの調整など試行錯誤して、なんとか自動売買で安定的に資金を増やしたいところです。
初めて購入したMASSシステムのEA-X5は、残念な結果になりましたが、T2さんは今後も改良や改修をするとのことですし、EA-X5には可能性を感じているので、いつの日か復活させいたいという思いがあります。
今はEA-X5は停止させて時を待ちたいと思います。
EA-X4については、ナンピンマーチン手法であるため、想定以上の大暴落や大暴騰があると含み損を抱えやすいという弱点があります。想定内の相場であれば、十分に利益を出せる優秀なEAではありますし、大きく利益を取れるのは魅力ではあります。
しかし、投資に絶対はありません。大きなトレンドが発生し価格が戻らない相場が発生したら、強制ロスカットになる恐れがあるので、こちらは復活させずに封印することにしました。
EA-X4を停止した後はどうなったのか？
前述したとおり、EA-X4が大きな含み損を２回抱えた時点で、いつか大きなトレンドが発生し、戻らない相場に直面したときに強制ロスカットになる可能性があると判断し、私は撤退しました。
その後もほかの運用者はトレードを続けていました。そして、ロシアによるウクライナ侵攻が勃発し、ドル円が10円以上も暴落する極めて大きなトレンドが発生しました。
そのとき、BigBoss MASSシステムで運用していたEA-X4は、運悪くドル円で逆方向にポジションを持ってしまい、一方向へ価格が大きく変動したために、強制ロスカットで資金が吹き飛んでしまった運用者が続出した模様です。
私が危惧していたことが、こんなにも早く現実になるとは思いませんでした。
ここまでの急激な大きな変動によって、T2さんのEAだけでなく、他社のEAでも強制ロスカットになっている事例も発生しまっている状況で、相場が10円以上も一気に動くことを想定して作られているEAは少なく、破綻した自動売買EAが続出したようです。
T2さんでも多くのEAで強制ロスカットが発生した模様で、報告会では強制ロスカットになった運用者から厳しい言葉が噴出していました。
私も過去にFX自動売買で資金の90万円を１日にして、吹き飛ばしたことがあるので、怒りたくなる気持ちは痛いほどわかります。
望月氏やT2さんの責任も当然ありますが、しかし投資はあくまでも自己責任です。もちろん詐欺であれば訴えるべきでしょうが、あくまでも全うなEAで全力を尽くした結果なので、怒りたい気持ちはわかりますが、結果を受け入れなければなりません。
望月氏は真摯に謝罪をされましたし、T2さんは逃げずに報告会を開いて丁寧に説明しました。さらに、有料ではあるものの低価格の代替案も提案して、誠意ある対応されました。
私が過去にFX自動売買で90万円吹き飛ばしたときは、主催者はいつの間にか事業譲渡して逃げ、譲渡先は他人事のように事実を淡々と説明して終了でした。
たいていは私のケースのように、訴訟などを恐れて謝罪すらなく、事実を説明して終わり、そのあとのフォローすらありません。
強制ロスカットによる破綻は、とても痛みを伴いつらいですが、結果や謝罪を受け入れ、これを教訓に今後どうしていくかを考えるべきです。
大切なのは、今後どうやって損失を取り戻していくか？を建設的に考えていくことが大切です。投資をする上で、一時的に損失を出してしまうことは避けて通れない道なのかもしれません。
私が強制ロスカットを回避できた理由
今回、私はウクライナ侵攻に端を発した円の大暴落による強制ロスカットをこの記事を執筆している時点では回避できています。
なぜ、強制ロスカットになる前に、BigBoss MASSシステムから撤退できたのでしょうか。
前述したとおり、ウクライナ侵攻による強制ロスカットが起こる前にEA-X4が２度大きな含み損を抱えるトレードを行いました。
特に２回目の大きな含み損は、全体の資金の90％程度まで達して、結果的には価格が戻り利確しましたが、もし、価格が戻らない相場であったならば、強制ロスカットになりかねませんでした。
もちろん、上昇または下降に１方向に大きく変動したトレンドの後は、大きく相場は反発する特徴を持っているので、たいていは価格が戻って利確できることが多いです。
しかし、価格が毎回100％戻るわけではないのです。それがわかっていたので、いつか戻らない相場がきたときに、強制ロスカットになるリスクがあると判断できました。
特に、EA-X4はナンピンマーチン手法を採用していたので、ナンピンマーチンは含み損を抱えやすい性質を持っています。
※過去記事ではナンピン手法は危険なので、今後使わないと宣言していたのに使っちゃってます。
このため、いつか価格が戻らない相場がきたら強制ロスカットになると分析し、EA-X4を停止し、資金を引いて、一旦、BigBoss MASSシステムから撤退する決断をしたわけです。
もちろん、私が強制ロスカットを回避できたのは、たまたまで運がよかったとも言えます。もし、２回の大きな含み損を抱えたときに、強制ロスカットになっていれば、私も資金を失っていました。
しかし、強制ロスカットを回避できた大きな違いは、相場から発せられた危険信号のサインをしっかり受け止め、リスク回避の行動を躊躇せずにとったかどうかということになります。
つまり、相場を正しく判断できる知識を身につけておくこと、言い換えると裁量トレードの知識を身につけておくことは、FX自動売買をする上でも武器になるということです。
なので、FX自動売買はEAにトレードを任せるからといって、相場分析の勉強をしなくていいというわけではなく、FX裁量トレードや相場の勉強をしておくべきなのです。
もう１つの回避できた要因としては、EA-X4はお金を払って購入しています。しかし、そのEAに欠陥を見つけたら、躊躇なく停止して捨てているという点です。
せっかくお金を出して購入したEAなので、どうしてもEAを捨ててしまうのはもったいないと考えてしまいます。それでも、危険を感じたら使用を停止すべきです。
今回のMASSシステムの運用で学んだこと
今回のウクライナ情勢に端を発した強制ロスカットから、私自身も多くを学び教訓をえました。
今回学んだ教訓は
- システムトレードによる自動売買は簡単ではない
- 自動売買だからといって相場の知識は必要である
- システムトレードは資金が飛ぶ前提で運用すべし
- 自動売買は真剣に取り組み監視と分析を怠るな
- ＦＸは勝つことより大きく負けないことが重要
- 複数通貨ペアでのシステムトレードは逆にリスクを高める
今回学んだ教訓は、次の記事に詳しく書きました。
今回の大きな価格変動は、20年に１度の大変動と言われていますが、このような価格変動による強制ロスカットの多発は、実際には１～２年に１回くらいで起きています。
そのたびに数十年に１度と報道され、投資家が損をしたという話題が持ち上がります。なので、意外と頻発するので、リスクに対する意識・管理は絶対に必要不可欠です。
大切なのは、自分の大切な資金は人任せにせず、しっかり投資の勉強をして知識を身につけ、自分主体で守って増やしていくという意識です。
ＦＸ取引におけるリスクの説明と警告
ＦＸはリスクのある取引になります。外国為替相場の変動などにより損失が生じる可能性があります。ＦＸの取引をする前に投資の目的、許容できるリスク、過去のご経験など総合的な観点からご検討ください。
また、当ブログで提供している情報は必ずしも利益や効果を保証するものではありませんので、ＦＸの仕組みやリスクを十分ご理解いただいた上、ご自身の責任と判断で取引いただきますようお願いします。
