トレードに使えるカスタムインジケーターやTDSを用いたバックテストで開発した自動売買EAを提供または販売している異国の戦士さんと自動売買EAを稼働させるVPSであるお名前.comデスクトップクラウドを提供しているお名前.comさんが共同で開発したコラボEA 異国とお名前.comを購入しました。
VPSを提供しているお名前.comさんが関わっているEAなので、そのネームバリューからきちんと設計されたEAであろうと考え、使ってみることにしました。
実際、異国の戦士さんのTDSデータを使ったバックテストでも高いプロフィットファクターと勝率を記録しており、最大ドローダウンも小さいことから、しっかり作られたEAだと判断しました。
異国とお名前.comの取引通貨ペアはポンド円のみで、ポンド円５分足に特化した１通貨ペアでの自動売買という点も評価できました。
異国とお名前.comを運用した期間は、2022年7月22日～2022年12月12日の約半年弱になります。この期間の運用した結果を報告します。
異国とお名前.comのパラメーター値
異国とお名前.comの設定値は初めて運用するので、デフォルトの推奨値を採用しました。
運用の途中で「各ポジションの最大損切り値(PIPS)」を250pipsから150pipsに変更しました。証拠金が10万円と少ない資金だったため、250pipsだと到達する前に破綻するためです。
正確には計算していないので、150pipsでも破綻するかもしれませんが、最大損切り値を小さくしつつもEAのトレードに影響が出ない数値に調整しました。
もっと数値を小さくしようと調整中でしたが、半年弱で一旦、自動売買を終了することにしたため、150pipsという終了時点では数値になりました。
ロット数は、0.1ロットのデフォルト値で運用開始しました。最低ロットの0.01ロットだと、利益が小さすぎて資金がなかなか増えません。
証拠金が10万円で0.1ロットだと証拠金の割りにロット数が高く、利益もとれますが損失も大きくなるものの、バックテストの結果で最大ドローダウンが小さいことを加味して、リスクをとりつつ運用することにしました。
異国とお名前.comを半年弱運用した結果
それでは、異国とお名前.comの自動売買の結果を報告します。こちらの都合で途中で、取引口座を変更したため、結果は２つに分かれています。
まず１つ目の2022年7月22日から2022年11月1日までの結果です。
確かに勝率は82.22%という高い勝率でコツコツと小さく利益を積み上げています。ただ･･･グラフをみてもらうと一目瞭然なのですが、大きくドローダウンを起こして、一気にマイナスになっています。
最大ドローダウンが24,520円と証拠金の19.77％と大きく損失を出しています。しかし、強制ロスカットで破綻するほどではありません。
利益が最大で1,350円、平均で645円なので、完全なコツコツドカン型になってしまっています。大きなドローダウンは１回のみなのでトータルではマイナス4,434円で済んでいます。
TDSを用いたバックテストの結果ではプロフィットファクター2.25に対して、今回、運用したフォワードでは0.84と大きく低迷しました。
次に２つ目の2022年11月２日から2022年12月12日までの結果です。
勝率は66.67％と低いもののプロフィットファクターは1.83と回復しています。トータルでもプラス4,510円になっています。
２つの合計で半年弱のトータルの収支は、プラス76円でした。かろうじてプラスになったものの、VPSの費用も含めると赤字という結果に終わりました。
異国のお名前.comの運用結果の考察
異国とお名前.comのEAを自動売買して、異国のお名前.comの良い点としては、ナンピン型ではあるものの強制ロスカットで破綻する可能性がとても低い点です。
あと異国の戦士さんのEA全般に言えることですが、ボラティリティが大きくなり相場が大きく急変動しても暴走しにくい点も評価できます。
一方で、デメリットとしては勝率は高いものの、利確が小さく損切りがデカいコツコツドカン型になりやすい点です。これは、異国とお名前.comに限った話ではなく、EAにはありがちな話です。
あと５分足で稼働しているためか、取引回数が少なく、ほかのEAと比較すると、なかなか資金が増えないのが難点と言えるでしょう。
異国とお名前.comは、短期的に資金を増やすというよりは、長期で時間をかけて資金を増やしていく仕様だと見ています。
今回の結果では、異国とお名前.comはコツコツ小さく利確して資金を増やしたあと、１回の大きなドローダウンでプラスを一掃してしまいました。
そこで、異国とお名前.comで自動売買を再開する際には、パラメーターの値を変更する予定です。
具体的には、
最大買いポジション数を５から３に変更
最大売りポジション数を５から３に変更
します。
今回、大きなドローダウンを記録したとき、最大ポジション数の５ポジションを保有して、含み損が急激にふくらみ、その後、価格が戻らず大きく負けました。
ポジション数を３にすることで、大負けを回避しつつ、高い勝率でコツコツ資金を増やしていけるのではないかと考えています。
実際には、最大ポジション数の設定が５でも、ポジションを１つしか持たなかったり、３つ持ったり、最大の５ポジション持ったりと、そのときの相場の状況で変わります。
そのときの相場で勝つ確率が高い相場では、ポジション数を多く持つように設計されていると推測していますが、大きなドローダウンを起こしたときは、最大の５ポジションを持ったときでした。
通常運用しているときに、最大の５ポジションを持つことは少ないですが、勝てば大きく資金を増やせますが、負けると今まで積み重ねてきた小さな利益が一気に吹き飛んでしまうという結果になったわけです。
あともう一つ稼働させようと考えているパラメーターが「金曜日決済機能」です。
各設定値を
金曜新規ポジション停止時刻：16:00
金曜決済スタート時刻：19:00
金曜決済終了時刻：21:00
月曜稼働開始時刻：12:00
に設定します。
これによって、金曜の夜間の米国の重要指標を避けて、土曜の早朝のポジション保有も回避し、月曜の市場開始時の窓開けに備えて、月曜の正午から運用を再開させます。
異国のお名前.comは、９割以上が早朝の薄商いの相場を狙ってポジションを持ちますので、土曜の早朝と月曜の早朝は止めておいたほうがよいと判断しました。
次回再開時にはこのようなパラメーターでの運用を想定しています。
異国とお名前.comをより安全に運用するために
異国とお名前.comをより安全に運用するために、異国の戦士さんのEAをコントロールするEA「異国のEAコントロール」を導入してEAを制御するとより安全性を高められます。
異国のEAコントロールには次の制御機能があります。
- ニュースフィルター
重要な経済指標時にEAを停止 - スプレッドフィルター
スプレッドが設定値を上回った時にEAを停止 - 毎日フィルター
毎日指定した時間帯でEAを停止 - 曜日フィルター
曜日を指定してEAを停止 - 特定時間フィルター
年・月・日・時間を指定してEAを停止 - 窓あきフィルター
週明けに指定したPIPS以上に窓開けが発生した場合にEAを停止 - 暴走制御フィルター
ポジション数と判定期間を指定して判定内に指定したポジション以上を持った時にEAを停止 - マイナス決済フィルター
マイナスで決済した後にEAを停止 - 有効証拠金フィルター
有効証拠金が設定した額を下回った時にEAを停止 - 証拠金維持率フィルター
証拠金維持率が設定した率を下回った時にEAを停止 - 含み損フィルター
含み損が設定した額を下回った時にEAを停止 - VIX指数フィルター
VIX指数が設定した値を上回った時にEAを停止
私も１つ持っています。上記のフィルターすべてをONにする必要はありません。
参考までに私がONにするフィルターは
ニュースフィルター（重要度３）
暴走制御フィルター
有効証拠金フィルター
VIX指数フィルター（VIX指数の値：30）
のみです。
異国のEAコントロールの設定値は、運用しながらEAや証拠金に合うように調整していきます。異国のEAコントロールでEAを制御すれば、手動で停止する手間を減らし、より安全に計画的に自動売買をすることができます。
まとめ
異国とお名前.comの半年間の運用結果について報告しました。結果は資金が微増しましたが、VPSの費用などを含めると赤字という結果に終わりました。
ただ、異国のお名前.comは長期の運用を想定して作られていると思われるので、半年間の結果ではその真価はわからないのかもしれません。決してダメなEAではなく、使い方を工夫することで、利益を狙えると考えています。
異国とお名前.comを再稼働させる機会が訪れたときは、パラメーター値を変更して自動売買にのぞみ、異国のEAコントロールで制御しつつ運用します。
ただ、異国とお名前.comよりも先に稼働させたいEAが複数あるので、しばらくは異国とお名前.comは、大切に保管しておくことになりそうです。遠い将来、再稼働させた結果は、別記事で報告します。
ＦＸ取引におけるリスクの説明と警告
ＦＸはリスクのある取引になります。外国為替相場の変動などにより損失が生じる可能性があります。ＦＸの取引をする前に投資の目的、許容できるリスク、過去のご経験など総合的な観点からご検討ください。
また、当ブログで提供している情報は必ずしも利益や効果を保証するものではありませんので、ＦＸの仕組みやリスクを十分ご理解いただいた上、ご自身の責任と判断で取引いただきますようお願いします。
