BigBoss MASSシステム上でEAを運用しましたが、EAに弱点があることが発覚したことから、BigBoss MASSシステムから撤退しました。その過去記事がこちらです。
これで、自動売買をあきらめることもできましたが、過去に塾でお世話になった望月こうせいさんのご提案もあり、T2さんから、再度、新しいEAを安価に購入することができたので、今度はVPSを使ったEAのFX自動売買に初チャレンジすることにしました。
この記事では、VPSを使ったFX自動売買に初挑戦した結果を報告していきます。
VPSで初めてFX自動売買をした結果
T2さんから今回購入したVPSで運用するEAを仮にEA-X3と呼ぶことにします。
このEA-X3は、いわゆるナンピンマーチン手法を使うので、一方向に大きく価格が動くと含み損が膨らみ、破綻するリスクはあります。
強制ロスカットになるリスクはありますが、ナンピンマーチンの幅がすばらしく絶妙で、含み損を抑えつつサクサクと利益確定してくれるうまく設計されたEAです。
２年間、実際に運用したフォワードテストにおいても資金を２倍以上に増やしている極めて優秀なEAで、このEAで今後資金を増やしていくことに決めました。
EA-X3は、VPSサーバー上で運用するEAなので、マニュアルに従って『お名前ドットコム デスクトップクラウド』のVPSを契約して、EA-X3を設置しました。
EA-X3は、通貨ペアをユーロドルに絞り、ユーロドルに特化したロジックを組んでいて、１通貨ペアのみなので管理もしやすく、またイレギュラーな相場にも巻き込まれにくい優れものです。
実際に運用を開始して、順調に資金が増えていきました。たった４ヵ月で資金がプラス75％まで増えました。とても優秀な成績で満足していたのですが、ある日、朝起きてスマホを確認したら、強制ロスカットで破綻して全額吹っ飛んでしまいました。
原因としては、FOMCの経済指標発表があった時に、運営側から停止を推奨されていた期間中でしたが、値動きが落ち着いていたので、停止推奨期間より半日早くEA-X3を稼働させたら、一方向に急激な価格変動が発生し、含み損がふくらんで強制ロスカットになってしまいました。
これは、完全に私のオペミスで言い訳しようがありません。私自身も欲に目がくらみ、甘い判断でしょぼい運用をしてしまいました。
私以外にも同様に強制ロスカットして破綻した人が複数いた模様です。
投資の世界はちょっとした甘さや油断が命取りになる厳しい世界だなと痛感させられました。今回、資金を20万円ほど失いましたが、過去に資金を飛ばしたときより、冷静に受け止めています。
あくまでも余剰資金で運用していて、資金管理ができていて、想定の範囲内だったので、資金を失ったことはもちろん痛いですが、精神的ダメージはほぼありませんでした。
ただ、再度EA-X3に資金を再投入して、運用を再開するかどうかは、非常に悩むところです。EA-X3は、資金管理さえ徹底すれば、十分に利益を狙える優秀なEAであることは、間違いありません。
しかし、「相場では１度起きたことは２度目が必ず起きる」という教訓があり、確率的には極めて低いですが、ゼロではないと結論づけました。
破綻のリスクを下げるには、資金管理やリスク回避を徹底することでカバーできますが、万が一、強制ロスカットが早期に再発した場合、余剰資金もたくさんあるわけではないため、さすがにダメージが大きいと判断しました。
かなり悩みましたが、EA-X3から一旦撤退することに決めました。
ただ、100％完璧なEAというのは存在しません。完璧を求めたらシステムトレードによるFX自動売買はできません。
なので、T2さんから購入して停止したEAは、プログラムのアップデートやフォワードテストの結果を状況を確認しながら、資金管理と運用方法を徹底して、いつの日か復活させたいと思います。
Fusion EAをVPSで運用してみた結果
冒頭でBigBoss MASSシステムを運用して撤退した話に触れましたが、過去記事でも書きましたが、このBigBoss MASSシステムのEAが破綻をしてしまい、多くの運用者の資金が飛びました。
そのお詫びとして、望月さんの紹介でサウザントレフトさんからFusion EAというEAを格安で提供する話があり、私はMASSシステムでは資金を飛ばしていませんが、買う権利はあったので入手しました。
このEAは正規版のFusion EAとは別物で、通貨ペアをEUR/CHFに特化したFusion EAになります。
EUR/CHFはマイナーな通貨ペアですが、むしろマイナーな通貨ペアで資金が増えていくのは、個人的には歓迎でした。
これまで運用してきたEAと比較すると、獲得利益（月利）が低めで、爆発力には欠けますが、強制ロスカットで破綻を起こしにくい設計になっているEAです。
EA-X3を運用している最中に稼働させるので、VPSに空きがなかったため、前回まで使っていた「お名前.com デスクトップクラウド」ではなく、新規に「ABLENET」と契約して利用することにしました。
で、早速契約して設置作業を行い、サポートに最終設定をお願いして、無事、運用を開始することができました。
運用を開始して、Fusion EAのトレードを監視していたのですが、利益確定や損切りの決済が遅く、利益を取りこぼしたり、損失を拡大させる傾向が見受けられました。
試しに手動で利益確定をサクサクしてみたのですが、そのほうが収益が伸びる状態でした。
また、Fusion EAは稼働するとすぐに必ず買いか売りのポジションのどちらかを持つような仕様になっていました。
私も相場の勉強は続けているので、テクニカル分析の腕も上がってきました。そのテクニカル分析で考えたとき、理論上とは逆方向にポジションを持ったりするので、正直、Fusion EAの動きを見ているとひやひやしてしまうことも少なくありませんでした。
また、ポジションはナンピンで複数持つように設計されています。マーチンはしないので、逆方向に動いたからといって含み損が急激に膨れ上がるということはありません。
しかし、値動きと逆方向にナンピンで最大ポジション数を持った後、さらにその方向に値動きが進むと塩漬け状態になってしまいます。
ある時点で、あきらかにこのままだと塩漬けになると判断できたので、元本割れしそうになる前に、手動で損切りを行いました。その後、チャートを見ていたら、さらに逆方向へと価格が動き、戻りませんでした。
稼働するとポジションを必ず持ち、ナンピン塩漬けになる可能性があり、監視していても精神衛生上よくありませんでした。
そこで、手動で利益確定と損切りをすることで利益を出せるのでは？と試してみましたが、再び塩漬けになりそうになったので、プラスマイナスゼロになった瞬間にポジションを全決済して、Fusion EAの稼働を停止しました。
そもそもEAは自動で売買してくれるからこそ意味があるのであって、そこに手動で裁量を加えなければならないのは本末転倒でしかありません。
結局、Fusion EAの運用は停止して、一旦打ち切ることにしました。
Fusion EAは失敗作なのか？
Fusion EAは、ポジションを必ず持ちナンピン塩漬けになる性質を持っていましたが、果たして失敗作なのでしょうか？
答えはNOです。
ほかの運用者のブログでFusion EAを運用している記事があったので読んでみたところ、含み損を抱える（塩漬けになる）ことを前提にして運用をしていました。
Fusion EAは、次のような性質があると考えられます。
- 十分な資金がある状態での運用を想定している
- 含み損を抱えることを前提に作られている
似ているとしたら、リピート系のループイフダンのようなトレードスタイルに近いと言えるでしょう。
なので、Fusion EAは、一定の含み損を抱えた状態でナンピンで注文を繰り返し、値動きの戻りを待って利確を行い、長期運用を前提として、利益は抑えつつ確実に増やしていく仕様だと思われます。
しかし、私はメンタルがチキンなので、含み損が膨らんで損失を抱え続けるのは性に合わないのです。利益確定と損切りを細かく行い、勝率を高めて含み損を抑えつつトレードするスタイルが合っています。
要は、私とFusion EAとの相性が合わなかっただけで、Fusion EA自体は、年間でトータルで見ると利益を出し続けている優秀なEAであることは、報告会の結果で証明されています。
さいごに
投資の世界の厳しさを体感しつつ、損失を出しながらもあきらめずFX自動売買を継続しています。
今回はEA-X3で損失を出してしまいましたが、望月こうせいさんやT2さん、サウザントレフトさんには、いろいろご提案をいただき、むしろ感謝しています。
VPSでの初めてのEA自動売買は残念ながら、私の運用のオペミスから失敗に終わりました。この損失は自動売買の勉強費用として今後の糧として、さらに次のステップに進みました。
次にFusion EAのVPSでの運用を始めましたが、私の性格とFusion EAの仕様との相性が合わず、運用を開始したものの運用を取りやめることになりました。
ただ、Fusion EA自体は優秀なEAなのは、フォワードテストの結果から明らかなので、余剰資金をしっかり準備することができる日が来たら、運用の再開をしたいと思います。
その日は永遠に来ない可能性もありますが、Fusion EA自体をあきらめたわけではないので、復活の可能性は残したまま、引き続きFX自動売買に挑戦していきます。
ＦＸ取引におけるリスクの説明と警告
ＦＸはリスクのある取引になります。外国為替相場の変動などにより損失が生じる可能性があります。ＦＸの取引をする前に投資の目的、許容できるリスク、過去のご経験など総合的な観点からご検討ください。
また、当ブログで提供している情報は必ずしも利益や効果を保証するものではありませんので、ＦＸの仕組みやリスクを十分ご理解いただいた上、ご自身の責任と判断で取引いただきますようお願いします。
