BigBoss MASS システムでEAを運用した結果

FX

私の過去記事を見てもらえればわかりますが、過去に私はシステムトレードを含めた自動売買でコテンパンにやられています。このため、完全に裁量トレードにシフトしていたのですが、どうしても自分の作業時間(トレード時間)は本業の労働時間や雑用を除いた帰宅後と休日の時間に限られてしまいます。

やはり自分の代わりに働いてくれるシステムトレードは魅力的で、なんとか自動販売機的な収入をゲットしたいという思いはずっと根底にありました。あるきっかけからもう一度システムトレードによる自動売買に挑戦することにしました。

しかし、取り組む上で前回とは違うのは、これまでは自動売買を使って不労所得を得たい、つまり、楽をしたいという甘い考えだったのですが、今回は本気で自動販売機的な副収入を作ることを目的にしていて、楽をしたいからという甘い気持ちはなく、失敗するリスクを理解した上で真剣に収入源を作ることに取り組んだ点です。

なので、しっかり監視しながら分析を行いつつ、うまくいかなければ撤退を視野に入れて取り組みました。あと今回の自動売買を再開するきっかけがBigbossのMASSシステムによる運用を試してみたいという思いからでした。

BigBoss MASS システムとは

FXのブローカーであるBigBossでは、MASSシステムという自動売買システムを使うことができます。MASSシステムは、コピートレードではありますが、これまでのMAMやPAMとは違って、自分でコピートレードの開始や停止を行うことができます。

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さらにPAMとMAMMと違うところは、ポジションを手動で決済できて、ロットも自分で調整できる点です。なので、トレードをコピーできる上に、裁量で手動で操作もできるという、よいとこどりをしたシステムなのです。

実際のMASSシステムの設定画面はこちらになります。

動作設定をオン/オフすればコピートレードを開始したり停止したりできます。基本ロット倍率の設定を変えることで、取引ロットの大きさを調節することもできます。また、高度な設定では、そのときの残高に応じて自動でロットを調節してくれる機能もあります。

もちろんMASSシステムを搭載したサーバー上で動作するので、自分のPCを24時間稼働させておく必要はなく、EAをオンにしたらサーバー上で24時間稼働してくれます。

BigBoss MASS でのEA運用報告

BigBoss MASSシステムで運用するEAは、ご縁があったサウザントレフトさんから購入しました。サウザントレフトさんは、トレーダーから依頼されたEAを作る会社で、作成された中で優秀なEAを特別に使用させていただけるというオファーがあったので申し込みました。

EA-Xの運用成績

購入したEAを仮にEA-Xという名前で成績を報告していきます。EA-Xは、当初平均月利30%余りの驚異的な成績を叩き出したEAで、このEAを使えば資金がどんどん増えていくという話です。

サウザントレフトさんがEA-Xより先に販売していたEAがしっかり利益を出していたという実績があったので、今回のEA-Xはさらに優秀なEAだと感じたのと、BigBossのMASSシステムを使ってみたいという思いから購入することにしました。

EA-Xは、複数の通貨ペアで運用される短期トレードを繰り返す仕様になっています。過去8年間のバックテストで平均月利30%余りを叩き出し、月によっては80%越えという数字を記録しています。ただ、単月で見るとマイナスになっている月も年に2回程度あり、長期運用をしていくなかでトータルでプラスにすることを前提としたEAでした。

最低運用資金は10万円ですが、私は期待をこめて30万円から運用を開始しました。運用を開始した当初はプラスになり好調だったのですが、ゴールデンウィークを境に徐々にマイナスを積み重ねていくようになります。

ボーナスを含む残高になっています。

グラフを見てもらえればわかりますが、次第にマイナスになっていっているのがわかります。平均月利30%を叩き出した結果は、あくまでもバックテストの結果なので、過去のデータに基づいています。期間は8年と長期間のデータにはなりますが、実際に運用してみるとダメダメだったという話はよくあることです。

だんだんと資金が減っていくので、なんとかプラスにしようと手動決済をして、損切りをしたりもしたのですが、これが逆効果で実際の成績よりもさらに資金を減らしてしまうという悪循環に陥り、結局、最終的に30万円あった資金を半減させてトレードを終了することになりました。

あまりにもEA-Xの成績が悪かったので、運用した一部の人からきついクレームがあったようですが、サウザントレフトさんは逃げずにしっかり対応されている姿勢を見てもう少しMASSシステムの運用を継続してみようと思いました。

過去記事でも書いていますが、私は過去にEAによるコピートレードで大損をしていますが、販売者がいつの間にか連絡なしに逃げていたことがありました。そういう経験があるので、マイナスを出しても逃げずに取り組まれる姿勢は逆に信頼できると感じました。

EA-Xで成績がいまいちなこともあり、サウザントレフトさんから代替のEAとしてEA-Yの提案があったので、迷わずすぐに購入しました。このEA-YもBigBossのMASSシステムで稼働するEAでした。

EA-Yの運用成績

次に購入したEAを仮にEA-Yという名前で成績を報告していきます。EA-Yは当初EA-Xと同時並行で運用していたのですが、EA-Xの成績がふるわないので、ある時期にばっさりEA-Xは捨てて、EA-Yのみで運用することにしました。

EA-Yは平均月利8%程度とEA-Xの30%と比べると少ない利益率です。しかし、EA-Xで失敗した教訓から少ない利益でも安定しているEAのほうが確実だと実感しましたし、一般的に考えれば平均月利8%でも十分に高い数値です。

EA-Yは8通貨ペアで取引を行い、ナンピンを使ったトレードスタイルになります。正直、私は過去にナンピンのコピートレードで失敗しているので、使うことに少しためらいはありましたが、ただのナンピンではなくナンピン幅を自動で調節したり、注文をスライドさせたり、相場を分析する高機能なナンピンという部分を信じ、使ってみることにしました。

また、EA-Yはバックテストではなく半年のフォワードテスト(運用実績がある)で結果を出していたので、その点も採用する判断としました。

用意した資金はEA-Xでの失敗があったので、リスクを抑えた運用最低資金の10万円からのスタートしました。ナンピンを使用するので一抹の不安はあったものの、運用を開始するとコツコツと資金を増やしていってくれました。

しかし、あるときいきなり資金が2倍に膨れ上がっていました。EA-Yは、利益が伸ばせるときは利確を調整するので、大きくプラスになることがあるんです。これで一気に資金が増えました。そこで基本ロット倍率も資金に合わせて上げて、その後もまたコツコツと資金を増やしていきました。

しかし、EAやトレードに完璧とか100%は存在しません。その後、1つの通貨ペアで大きな下降トレンドが発生し、ずっと価格が下がり続けました。EA-Yは、相場を分析したり、ナンピン幅を調節したりしますが、EA-Yの許容度を超える大きな暴落や暴騰をすると含み損を抱えてしまいます。

結局、60%近い含み損を記録したものの、価格が戻り最終的にはプラスで利確したので事なきをえましたが、EA-Yの弱点を垣間見ることとなります。私は裁量トレードも勉強しているので、価格が戻る可能性が高いと判断できましたが、運用している人によっては損切りした人もいたようです。

ただ、そう何度も暴落や暴騰は起きないだろうと、そのまま運用を続けていたのですが、1ヵ月後にNZD/USDで暴落が発生してしまいます。結果、どんどん含み損はふくらんでいき、推奨のロット倍率で運用していたら含み損が90%まで上がっていました。

私は資金に対してロット倍率を低めに運用していたので、含み損に耐えていましたが、強気にロット倍率を上げていたりする運用者は強制ロスカットになっているのではないかと思われます。

さすがにここまで含み損が増えると厳しいかなとは思ったのですが、BigBossはゼロカットシステムを採用しているのでマイナスにはならないこと、と大きなトレンドが起きた後は価格が戻ることがわかっていたので、最悪、強制ロスカットになる覚悟を決めて放置して待ちました。

1週間程度待っていたら、徐々に価格が戻ってきて最終的には再びプラスに転じ、利確して終了することになり、ホッと安堵することができましたが、含み損を抱えすぎるとメンタル的にきついですね。今回は、なんとか価格が戻り利確できましたが、相場に絶対はないので戻らないこともありえます。

たとえイレギュラーな相場であったとしても、含み損が90%近くまで増えるのは運用するには危険すぎるので、これをもってEA-Yの運用を一旦停止することにしました。

最終的な損益

結局、EA-Xでは30万円が半減し15万円になり運用を中止しました。その代わりに運用したEA-Yでは、最終的には資金が3倍になり10万円が30万円になり、EA-Xの損失をカバーした上に5万円程度利益を残してくれました。

なので、最終的にはトレードベースではプラスに終わり成功と言えますが、ただEAの購入費用を考慮しておらず、EAの購入費用も含めると最終的にはマイナスになります。

EA-Yに関しては、ナンピンの弱点であるボラティリティが想定以上に大きくなると含み損が大きくなるという弱点はありものの、ナンピンを使うEAとしては十分に優秀で、通常の相場では十分に力を発揮してくれるEAです。

なので、失っても影響の少ない余剰資金ができたときには、再稼働をしたいという思いがあります。そのためには、違う方法で稼ぐ必要があるのですが、さらに代替として、サウザントレフトさんから購入したVPSを使ったEAを稼働させることにしました。

このVPSを使ったEAがとても優秀で、含み損をあまり大きくせずにサクサクと利確してくれていて、VPSを使ったEAで資金を増やしつつ、余剰資金ができたらEA-Yの運用に充てたいと思います。VPSを使ったEAの結果については、また別記事で報告できればと思っています。

まとめ

EAの自動売買をする上で、大切なことは大きな含み損を抱えたからといってすぐに損切りしてはいけないことがわかりました。含み損があると精神的に居心地も悪く神経をすり減らしてしまいますが、それでも、覚悟を決めて一定期間は耐えることが大切です。そのうちに価格が戻る場合があるからです。

そして、なるべく手動決済は控えるようにしたほうが結果としてよいケースが多いです。ただし、ゼロカットシステムがない場合は追証でマイナスになる可能性があるので、話は別になります。なので、EAを運用するFX会社はゼロカットシステムがあるところを使ったほうが安全です。

サウザントレフトさんは、結果が悪くても逃げずにしっかりサポートしたり、経済指標や突発的なニュースがあるとアナウンスを流して注意喚起をしたりと、しっかり対応していただけるので信頼しています。もちろん、投資は結果がすべてなので、マイナスになっては本末転倒ではありますが、そこは私自身がどう采配するかなので、ここまで述べてきたように、EAを切り替えるなどの判断をして自分がどう対処するかが大切です。

最初に購入したEA-Xは残念な結果ではありますが、サウザントレフトさんは継続的に改良・改修をされているので、いつの日か復活する日がくるかもしれないので、今は停止させて時を待ちたいと思います。

EA-Yについては、ナンピン手法なので、想定以上の大暴落や大暴騰があると含み損を抱えやすい弱点がありますが、想定内の相場であれば、十分に利益を出せる優秀なEAではあります。しかし、投資に絶対はありません。いつか大きなトレンドが発生し価格が戻らない相場が発生したら、強制ロスカットになる恐れがあります。

このため、私は資金をすべて引き、新たにVPSを使ったEAに切り替えを行いました。このVPSを使ったEAが優秀ではありますが、もちろん完璧ではありません。(優秀ばEAはあってもそもそも完璧なEAなんて存在しませんが)資金がある程度増えた時点で、元本を抜いておき、さらに資金が増えたら資金の1/4を出金して利益確定を行いつつ、リスクをゼロに近づける運用をしていきます。

【この記事の続き】

BigBoss MASSシステムの強制ロスカットの件
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